可转债B：可能发生不定期份额折算的提示公告

本篇文章1472字，读完约4分钟

吴栋中证可转换债券是指能否生成多个等级证券的投资基金。

不确定金额转换提示通知

根据《东吴CSI可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基

当可转换债券基金份额净值(爱吉、净值、信息)达到b股时，有关非正常股份转换的规定

至0.450元，基金将分享可转换债券甲(150164)和可转换债券乙(爱吉，净值，信息)(150165)

和东吴可转换债券(爱记，净值，信息)(165809)为不规则的股份转换。

由于近期可转换债券市场的波动，截至2017年4月5日，可转换债券b股的基数、

黄金股的净值接近基金合同中规定的不规则转股门槛，请投资者密切关注

近期可转换债券b股净值的波动，并警惕可能出现的风险。

鉴于非正常转换可能带来的风险，基金经理特别提醒如下:

1.在转换可转换债券a和b之前，可能会有折价和溢价交易。

在不规则的股票转换后，可转换债券A (Aiji、净值、信息)和B的贴现率和溢价可能会发生很大变化。

特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。

2.本基金可换股债券的b股具有高风险和高回报的特点。非正常份额转换后，

它的杠杆次数将大大减少，并恢复到初始杠杆水平的3.33倍，因此，它可以转换为债务乙

股票的净值会随着市场的起伏而增减。

3.在转换阈值被触发的当天，可转换债券b股的净值可能已经低于阈值并被转换

基准日期只能在触发阈值日期之后确定，因此可转换债券b股在转换基准日期的净值可能会贴现

0.450元的门槛值计算有一定的差异。

4.本基金可转换债券a股风险较低，收益相对稳定，但不确定

在转换期份额后，可转换债券a股持有人的风险收益特征将发生变化，从持有单一低

风险回报特性可转换债券a股成为持有低风险回报特性可转换债券a股和较低的同时

保险收益的特点是东吴可转换债券a股的情况，因此原可转换债券a股持有人的预期收益没有实现

确定性将会增加。此外，东吴可转换债券的份额是跟踪沪深可转换债券指数的基本份额，其份额

净值会随着市场的涨跌而变化，因为一些a股可转换债券的持有人仍然可以承受市场带来的负担

因坠落而造成损失的风险。

基金经理的其他重要提示:

1.根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转换债券a股、可转换债券b股、

吴栋可转换债券股份的转换股份全部作为一个整体计算(最小的单股为1股)。

其中一部分包含在基金财产中，持有极少量的可转换债券a股、可转换债券b股和东吴转让

由于转换后的股份少于一股，债务金额的市场份额持有人可以拥有相应的资本

生产被迫被归类为基金资产。

2.为确保基金在转换期间的顺利运作，基金经理可根据深圳证券进行交易

有限责任公司的相关业务受中国证券登记结算所监管，可转换债券a股停牌并可转换

债券b股市场交易、购买和赎回吴栋可转换债券及其他相关业务。那时，石磊的金管

经理会宣布相关事宜，请注意。

如果投资者想了解基金非正常转股业务的详情，请参考基金合同和东吴

沪深可转换债券指数评级证券投资基金招募说明书(以下简称“招募说明书”)

或者拨打我们的客服电话:400 -821-0588(免费长途电话)。

3.基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产，但是

不能保证该基金将盈利或最低收入。基金经理提醒投资者了解基金投资

“买方自行负责”的原则，在做出投资决策后，基金运营状况和基金净值的变化导致

投资风险由投资者自行承担。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金

基金合同和招股说明书等相关法律文件。

特此宣布。

吴栋基金管理有限公司

2017年4月6日