银监会通知要求强化商业银行衍生工具风险管理

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银监会16日发布《关于印发<交易对手信用风险管理>的通知》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立和完善衍生产品风险管理政策流程，加强信息系统和基础设施建设，提高数据采集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

银监会相关部门负责人表示，近年来，我国商业银行衍生品交易增长加快，业务品种多样化。与此同时，商业银行的国际业务加速扩张，海外衍生品交易数量增加。然而，目前的资本计量规则不够敏感，不足以全面反映衍生品交易对手的信用风险波动和增长。

2014年3月，巴塞尔委员会发布了《交易对手信用风险计量标准方法》，取代了原巴塞尔协议三框架下的现行风险暴露方法和标准方法。该通知借鉴了巴塞尔委员会发布的衍生资本计量国际标准，极大地提高了衍生资本计量的风险敏感度。

在资本计量方面，《通知》体现了匹配要求，商业银行应制定和实施适合银行规模、业务复杂程度和风险状况的计量方法。目前，我国从事衍生品业务的银行数量有限，大多数银行业务量较小。考虑到《通知》规定的计量方法对商业银行的风险计量和系统发展提出了更高的要求，建议衍生产品业务规模较大或银行业务比重较高的银行实施《通知》规定的计量方法，其他银行可继续实施现行的计量方法。(记者钱伟)

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