杜绝客户日内过度交易 中金所交易前端风控功能升级

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⊙记者石廷琦○编辑弘文

记者从中国金融期货交易所了解到，CICC最近完成了交易系统前端风险控制功能的升级，正式推出了防止当日过度交易和防止自营交易的功能。新的风险控制职能将进一步加强对异常交易行为的监管，维护市场秩序，并有助于推动实施“以监管成员为中心”的监管转型模式。

具体而言，防止日内过度交易的功能是在监管标准内控制单个客户对单个股指期货产品的日内开盘价交易量，并将超过监管标准的开盘价以错单形式退回。国内证券期货交易所首次引入了自营交易防范功能，会员可以选择以服务的形式申请开市或收盘。成员打开服务后，将在匹配前检查成员提交的订单是否自动关闭。如果发现订单的客户号与交易对手的客户号相同，订单将以错误订单的形式退回。

CICC相关负责人表示，一方面，新的风险控制功能从源头上消除了上述两种个人客户的异常交易行为，维护了市场的安全稳定运行；另一方面，自我交易预防功能所采用的服务形式由会员根据自身的监管能力来选择和使用，并促使会员承担管理客户交易行为的各种责任。

据了解，新功能推出以来，在整个市场消除了单个客户一天内开仓的行为，有效协助会员防止客户自闭，大大降低了客户交易行为异常的概率。同时，新功能推出后，市场流动性没有明显变化。

下一步，CICC将继续关注风险控制功能推出后的市场运行，协助会员引导投资者正确理解和使用前端风险控制功能，避免滥用。CICC也将以此为契机，整合优化监管资源配置，进一步加强市场违规防控部署，切实维护市场安全稳定运行。